Что такое Волатильность на Форекс

Интернет заработок
Содержание
  1. Что такое Волатильность валютных пар простыми словами
  2. Торговля на изменении волатильности
  3. Другие авторские полезные индикаторы волатильности
  4. Индикатор ATR UP AND DOWN
  5. Индикатор PercentAshi TT
  6. Индикатор волатильности Soho Williams VIX Fix Price
  7. Индикатор VolatilityAverageSingleHighLimit
  8. Индикатор DailyGoOnGraph
  9. Индикатор Elders’s Market Thermometer
  10. Индикатор ATR Channels — строит каналы согласно уровней волатильности
  11. От чего зависит волатильность валютных пар
  12. Как измерить волатильность валютных пар
  13. Как волатильность влияет на торговлю валютными парами
  14. Как изменяется волатильность в период торговых сессий
  15. Самые волатильные валютные пары
  16. Преимущества и недостатки пар с высокой волатильностью
  17. Какая волатильность валютных пар лучше для трейдера
  18. Важность волатильности для трейдеров
  19. Настройка индикатора ATR
  20. Разнообразие инструментов для определения значений
  21. Индикатор волатильности на рынке Форекс
  22. Как рассчитать волатильность
  23. Стандартные индикаторы волатильности
  24. Индикатор волатильности Average True Range (ATR)
  25. Индикатор волатильности Bollinger Bands (полосы Боллинджера)
  26. Пользовательские индикаторы волатильности
  27. Волатильность, рассчитываемая порталами
  28. Новостной портал Investing.com
  29. Cоциальная сеть форекс трейдеров Myfxbook
  30. Финансовый сайт Mataf
  31. Как применять данные волатильности для получения прибыли?
  32. Канал Кельтнера – индикатор волатильности для MT4




Что такое Волатильность валютных пар простыми словами

Волатильность (в переводе с английского volatility, т.е колебания, волатильность, волатильность) — это статистический финансовый индикатор, который описывает амплитуду движения цены определенного торгового инструмента.

Очевидно, что концепция волатильности валютной пары применима к ценам на активы на Форекс. Волатильность валютных пар — это показатель способности цены отклоняться от текущего курса.

Говоря простым языком, под волатильностью валютных пар понимается количество пунктов, которые цена валютной пары пройдет за определенный период времени. Стоит отметить, что на фондовых рынках волатильность измеряется в процентах, на Форексе ее принято считать в пунктах. Чтобы преобразовать проценты в баллы, просто умножьте процент на 100.

Например, валютная пара GBP / JPY (британский фунт против японской иены) получила прозвище «Дракон» из-за ее довольно сильной волатильности. За торговую сессию он может идти на 150-250 пунктов как вниз, так и вверх. Пара EUR / CHF (отношение евро к швейцарскому франку) считается низкой волатильностью, и обычно во время торговой сессии пересекается только 35-40 пунктов.

Следует отметить, что термин «волатильность» в сфере торговли и финансов имеет еще одно важное значение. Он характеризует не только волатильность цены отдельного торгового инструмента, но и значительные колебания цен рынка в целом. Поэтому очень часто трейдеры используют термины «рынки с высокой волатильностью» или торговые сессии с низкой волатильностью, периоды повышенной волатильности.

Торговля на изменении волатильности

При резком изменении волатильности трейдер может разработать торговую систему. Он не пытается предсказать, как и когда изменится волатильность, но работает на рынке после того, как она изменится.

Например, у нас есть свеча, которая значительно больше предыдущих (отмечена красным):

понятно, что такое изменение вызвано некоторыми факторами, но трейдеру не важно знать, какие из них. Он видит свершившийся факт увеличения волатильности на конкретной свече и открывает сделку в своем направлении (вершина в нашем примере). Как видите, какое-то время цена продолжала расти и можно было получить прибыль.

Другие авторские полезные индикаторы волатильности

Индикатор ATR UP AND DOWN

модифицированный индикатор atr

Это модифицированный ATR с аналогичной логикой, показывающий среднее значение между максимальной ценой и минимальной ценой за период N.

На рисунке показаны красные столбцы (рассчитанные как среднее значение между: ценой открытия — минимальной ценой за период N) и зеленым (рассчитанное как среднее значение между: максимальной ценой — ценой открытия за период N) гистограммы.

Если для параметра «Расчет значений без периода» установлено значение «Да», синие линии показывают разницу только для 1 бара (без периода), что поможет вам заметить разницу между реальной ценой и значениями ATR вверх и вниз

Индикатор PercentAshi TT

Процент Аши ТТ

Этот индикатор рисует свечи на основе волатильности и отлично подходит для выделения зон покупки и продажи на графике. Его можно использовать для определения начала, разворота и продолжения тренда. Его автор Танкк является создателем многих популярных индикаторов. Индикатор подходит для пар EUR / JPY, GBP / USD, GBP / JPY, EUR / CAD, USD / CAD.

Индикатор волатильности Soho Williams VIX Fix Price

Этот индикатор представляет собой более сложную версию индикатора VIX Fix, основанную на оригинальном индикаторе VIX, популярном измерителе рыночного риска и наилучшем способе измерения минимальных цен.

Фиксированная цена Soho Williams VIX

    VIX или индекс волатильности — горячая тема для инвесторов. Его часто называют индикатором страха. VIX отражает текущую нервозность на рынках и является индикатором волатильности рынка. Его стоимость отражает волатильность опционов S&P 500. Опционы «колл» и «пут» используются за 23–37 дней до истечения срока. Затем мы говорим о среднем сроке жизни опционов в 30 дней, подразумеваемая волатильность которых является основой для расчета стоимости индекса VIX. Поэтому классический индикатор VIX применим только к S&P 500.

    Автор индикатора VIX Fix — трейдер Ларри Вильямс (автор книг «Секреты торговли на фьючерсном рынке», «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»). Этот индикатор показывает, насколько инвесторы заинтересованы в будущем движении, где высокие значения связаны с минимумами, создаваемыми ценой. Как и VIX, индикатор VIX Fix лучше всего показывает минимумы.

    Эта же модифицированная версия фиксированной цены VIX Сохо Вильямса включает пересмотренные стандартные отклонения и стохастик, так что идентификация торговых минимумов и доходов становится более точной.

    Индикатор может быть представлен как в виде линий, так и в виде гистограммы.

    Индикатор VolatilityAverageSingleHighLimit

    Это очень полезный индикатор для определения волатильности, показания которого основаны на трех индикаторах ATR одновременно!

    индикатор волатильности

    После установки индикатора вы сразу увидите 3 линии внизу графика:

    1. красная линия показывает волатильность единицы и отображается как ATR с периодом 1
    2. синий — показывает среднюю волатильность и отображается как ATR с периодом 24
    3. коричневый цвет показывает большую волатильность и отображается как ATR с периодом 24, умноженным на 2,5

    Оказывается, этот индикатор волатильности показывает 3 рыночных состояния:

    • низкая активность — наблюдается, когда красная линия ниже синей
    • активный рынок — красная линия между синей и коричневой
    • очень активный (экстремальная волатильность) — красная линия выше коричневой.

    Индикатор DailyGoOnGraph

    Скачать DailyGoOnGraph

    это полезный индикатор, который отображает уровни на графике на основе волатильности предыдущего временного периода, указанного трейдером. Индикатор подходит для внутридневной торговли.

    Всего после применения этого индикатора индикатор DailyGoOnGraph будет рисовать 6 линий следующих типов:

    • синие линии — интервал, составляющий 75% от максимального

    • пунктирная линия — средние частоты

    • красные линии — интервал 95% от максимального

    Индикатор Elders’s Market Thermometer

    индикатор волатильности пожилых людей

    Автор этого индикатора — доктор Алекс Элдер, написавший известные книги «Как играть и выигрывать на фондовой бирже» и «Торговля с доктором Элдером». Энциклопедия биржевых игр. Термометр рынка Элдерса предлагает трейдеру возможность определять циклы высокой и низкой волатильности и имеет форму гистограммы.

    Этот индикатор основан на том факте, что волатильность циклична: период низкой волатильности сменяется периодом высокой волатильности и наоборот. Индикатор не покажет направление тренда, а только покажет, увеличивается или уменьшается волатильность, что является своего рода «температурой» рынка.

    Индикатор ATR Channels — строит каналы согласно уровней волатильности

    индикатор, который строит каналы по уровням волатильности

    это индикатор канала с широкими возможностями настройки, который отслеживает несколько каналов на основе значений ATR и скользящих средних. При повышении волатильности каналы расширяются, а при понижении — сужаются. Этот индикатор, как и другие индикаторы волатильности, может использоваться для определения, где размещать стоп-лосс и тейк-профит, а также для поиска точки входа, если вы торгуете с использованием канальной стратегии.

    От чего зависит волатильность валютных пар

    Большинство аналитиков фондового рынка считают, что волатильность цен на торговые инструменты зависит в первую очередь от их ликвидности.

    Ликвидность (от англ. Liquidus — текучесть) — способность быстро продаваться по рыночной стоимости. Проще говоря, ликвидность — это рыночная стоимость актива.

    Например, южноафриканский ранд будет продаваться медленнее, чем доллар, который нужен гораздо большему количеству людей. Ликвидность доллара будет больше.

    1. Актив с низкой ликвидностью (трудно продать по цене, близкой к рыночной) обычно имеет высокую волатильность. Чтобы продать такую ​​карту, владельцу необходимо искать покупателя, сделав существенную скидку. Это приводит к резкому движению цен вниз. Покупая такое средство, можно обнаружить на рынке его дефицит. В результате покупатель должен будет приобрести часть предлагаемого объема сделки по гораздо более высокой цене, чем было объявлено изначально. Это снова отразится на рынке в виде сильного движения цен вверх.
    2. С другой стороны, высоколиквидные активы (легко продаваемые по цене, близкой к рыночной), обладают низкой волатильностью. О таких торговых инструментах часто говорят, что «всегда есть покупатель и продавец, независимо от цены». Их ценовое движение довольно равномерно и имеет небольшую амплитуду, потому что владелец может легко осуществить продажу, а покупатель может купить на рынке.
    READ  Партнёрский маркетинг и партнёрские сети. Преимущества партнёрских сетей

    очевидно, что ликвидность — один из фундаментальных факторов волатильности любого торгового инструмента. Однако на различные типы активов регулярно влияют весьма специфические обстоятельства, которые могут значительно усилить или ослабить движение цены.

    Считается, что помимо ликвидности на волатильность валютных пар существенно влияют:

    • Глобальные факторы (международные вооруженные конфликты, кризисы, катастрофы, завоевания), эпидемии, эпизоотии);
    • Локальные события (нестабильность в том или ином регионе мира, политический кризис, изменение процентной ставки в стране, рост / падение ВВП и других экономических показателей, эпидемии, эпизоотические заболевания);
    • Отраслевые факторы (успехи или кризисы в любом секторе, например рост ветроэнергетики, привели к снижению рентабельности в нефтегазовой отрасли — валюты стран-экспортеров углеводородов упали в цене);
    • Структура валютной пары (так, если пара состоит из валют стран, экономика которых принципиально отличается, например, одно государство производит углеводороды, а экономика другого является исключительно сектором услуг, тогда пара будет очень волатильной, состояния каждой из валют имеют значительную разницу в процентных ставках);
    • Валютные кроссы (пары, в которых отсутствует доллар США, и пары, в которых нет основной структуры, экзотическая валюта будет иметь высокую волатильность и большие спреды между спросом и предложением);
    • Наличие / отсутствие регулирующих органов (наличие регулирующих органов, как государственных, так и международных, делает регулируемые валюты более стабильными).

    Вышеуказанные факторы складываются из волатильности каждой отдельной валютной пары на рынке. Однако на практике все еще есть компоненты, которые могут как увеличивать, так и уменьшать амплитуду движения цены любого инструмента: это волатильность рынка, на котором торгуется инструмент, и волатильность торговой сессии (время торговли).

    Торговля на Форекс ведется 24 часа в сутки, однако каждые 24 часа делятся на торговые сессии, волатильность которых имеет существенные различия:

    1. Азиатский (обычно имеет низкую волатильность, за исключением традиционно азиатских валютных пар);
    2. Европейский (очень изменчивый);
    3. Американский (этот таймфрейм самый волатильный, очень часто здесь фиксируются максимальные значения волатильности для ряда торговых инструментов);
    4. Тихий океан (имеет самую низкую волатильность).

    очевидно, что валютные пары с высокой волатильностью будут демонстрировать максимально возможную амплитуду движения цены во время американской торговой сессии. В то же время тихоокеанский временной горизонт будет иметь ограничивающее влияние на эти инструменты.





    Как измерить волатильность валютных пар

    какова волатильность валютных пар

    Информация о величине движения цены как отдельной валютной пары, так и рынка в целом может эффективно использоваться трейдерами и инвесторами.

    Большинство финансовых учреждений измеряют волатильность в пунктах или, что реже, в процентах. Иногда данные о величине движения цены могут быть представлены в валюте.

    Расчет разницы между ценой открытия и закрытия торгового периода — довольно примитивный и трудоемкий метод. Необходимо измерить длину каждой свечи, образовавшейся за определенный период, сложить полученные данные и разделить на 10. Если расчеты ведутся за месячный или годовой период, такая работа превратится в довольно кропотливую работу.

    Достаточно простой способ определить волатильность валютной пары на рынке — использовать «калькулятор волатильности».

    Калькулятор волатильности — это программный алгоритм, который вычисляет амплитуду движения цены выбранной валютной пары за определенный период времени. Онлайн-калькулятор волатильности доступен по адресу https://www.myfxbook.com/forex-market/volatility.

    Этот калькулятор представляет собой таблицу из 20 валютных пар, волатильность которой уже рассчитана для 9 периодов, начиная с 1 минуты и заканчивая 1 месяцем. Измерения представлены в пунктах и ​​процентах. Нажав кнопку «Дополнительно» в правом верхнем углу, вы можете добавить или удалить торговые инструменты из таблицы. Всего доступно 109 котировок для оценки волатильности. В калькуляторе также есть фильтр, который позволяет находить пары с волатильностью ниже / выше указанного уровня.

    Как волатильность влияет на торговлю валютными парами

    Допустим, трейдер торгует GBP / USD внутри дня. С открытия рынка пара поднялась на 380 пунктов. Мы знаем, что средняя дневная волатильность этой валютной пары составляет 400 пунктов. Очевидно, что вероятность дальнейшего восходящего движения GBP / USD стремится к нулю. Поэтому трейдеру следует воздержаться от открытия «длинной» позиции и начать рассматривать возможность входа в короткую сделку.

    Точно так же вы можете принимать торговые решения на более длительных временных отрезках.

    Как видите, используя оценку волатильности, можно с высокой степенью вероятности предположить дальнейшие движения цены и уровни, на которых можно минимизировать убытки и зафиксировать прибыль.

    При размещении «плавающего стоп-приказа» — трейлинг-стопа особенно важно учитывать степень движения цены. Следовательно, на очень волатильных торговых инструментах шаг трейлинг-стопа должен быть большим, иначе трейдер рискует вызвать ложное закрытие ордера и вместо фиксации прибыли понесет убытки.

    Волатильность также может быть основой определенных торговых стратегий и психологических моделей поведения трейдера.

    • Следовательно, на Форекс инвестору, стремящемуся получать стабильный доход без высокого риска, рекомендуется инвестировать в валютные пары с низкой волатильностью.
    • С другой стороны, если вы настроены на агрессивную торговлю, вам следует выбирать инструменты с высокой волатильностью. Это может значительно повысить рентабельность.

    Валютные пары с высокой волатильностью позволяют зафиксировать более значительную разницу между ценой открытия сделки и стоимостью актива при его выходе с рынка. Это позволяет извлечь выгоду из более значительной разницы в цене.

    Инвесторы, включившие индикатор волатильности в свою торговую систему, всегда предпочитают иметь данные по наиболее волатильным валютным парам, знать периоды минимальной и максимальной амплитуды движения цены как на рынке в целом, так и по каждому торговому инструменту. Это позволяет создавать более оптимизированные и эффективные торговые стратегии.

    Как изменяется волатильность в период торговых сессий

    волатильные валютные пары

    Ранее уже говорилось, что волатильность отдельной валютной пары и даже целой группы торговых инструментов может зависеть не только от внутренних «классических» факторов, но и от ряда внешних обстоятельств.

    Одним из наиболее значимых внешних условий является период (время) торговой сессии. Из 4 таймфреймов два (американская и европейская торговые сессии) очень волатильны. Однако это не означает, что амплитуда движения цены любого торгуемого инструмента в это время будет больше, чем у соответствующего индикатора в оставшиеся два периода времени. Каждая торговая сессия имеет свои денежные пары — «лидер» и «аутсайдер» волатильности.

    На азиатской торговой сессии котировки австралийского доллара (AUD) и японской иены (JPY) набирают наибольшую амплитуду движения цены. Пики торгов приходятся на утренние часы по московскому времени. Торговая активность снижается днем ​​и вечером. Традиционно валютная пара GBP / JPY демонстрирует здесь рекордную амплитуду колебаний цен, колебания часто пересекают отметку 300 пунктов, когда средняя волатильность валютных пар находится в диапазоне 100-110, в то время как сам период времени считается низкой волатильностью.

    Сам европейский торговый период довольно волатилен. Это наиболее удобная торговая сессия для жителей европейской части России. Валютная пара GBP / CHF (британский фунт / швейцарский франк) пересекает в среднем 150 пунктов за сессию, и когда появляются сильные новости, ее ценовой диапазон может легко превышать 400-500 пунктов. Пары GBP / USD, GBP / EUR, EUR / USD также довольно волатильны.

    Торговая сессия в США самая волатильная. Именно на американских торговых площадках происходят самые известные «взлеты и падения» в мире финансов, именно из Америки начинаются мировые кризисы, которые сопровождаются колоссальным увеличением волатильности.

    Наиболее волатильные валютные пары этого периода: EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD, USD / CAD, USD / JPY. «Лидером» волатильности, как и в период европейской торговли, является пара GBP / GHF со средним дневным показателем 130 пунктов. Это немного ниже, чем на европейских торгах, однако по мере роста активности на рынке ситуация кардинально меняется. Пиковая амплитуда колебаний цены GBP / CHF может легко превышать 800-1000 пунктов на американской сессии.

    Тихоокеанская торговая сессия. Некоторые учебники не включают информацию об этом торговом периоде в свое содержание, так как объемы торгов в это время несопоставимы по размеру с объемами других сессий. Это торговый период с наименьшей волатильностью, большинство валютных пар в котором проходит не менее 20-30 пунктов в день. Самая изменчивая валютная пара, как и в случае с азиатским торговым периодом, здесь — GBP / JPY; в среднем за торговый период торговый инструмент пересекает 50-70 пунктов.

    важно помнить, что между торговыми периодами нет четких временных границ, так как европейская торговая сессия имеет 2 часа общих с азиатской (с 07:00 до 09:00 по московскому времени) и 4 часа из них. Американские (с 13:00 до 17:00 мск) торговые сессии.

    Тихоокеанский период пересекается на 1 час с американским (с 21:00 до 22:00 мск) и на 9 часов с азиатским (с 23:00 до 07:00 мск), фактически имея только 1 час час «собственного» времени.

    Наконец, азиатская торговая сессия не имеет отдельного времени и торгуется вместе с тихоокеанской (с 23:00 до 07:00) и европейской (с 07:00 до 09:00) торговыми сессиями.

    READ  Система CPCH - заработок на капче. Как заработать на капче?

    Эта информация должна особенно приниматься во внимание трейдерами, которые ищут / избегают периодов высокой волатильности, так как в такие периоды «двойной активности», несмотря на увеличение ликвидности, также увеличивается новостной фон, что может значительно сместить рынки.

    Самые волатильные валютные пары

    Таблица самых волатильных валютных пар Валютная пара Средняя дневная волатильность валютных пар (в пунктах)
    GBP / NZD 207
    GBP / AUD 183
    GBP / CAD 168
    EUR / NZD 158
    Фунт / йена 154
    EUR / AUD 141
    EUR / CAD 129
    EUR / JPY 112
    GBP / CHF 104
    Фунт / доллар США 100

    Преимущества и недостатки пар с высокой волатильностью

    Учитывая огромное количество и принципиальные отличия между ними всех торговых систем, сложно говорить о некоторых преимуществах и недостатках высокой волатильности. Тем не менее, давайте посмотрим на более очевидные.

    К недостаткам высокой летучести можно отнести:

    • Высокие коммерческие риски;
    • Значительный спред при совершении сделок;
    • Минимум времени на принятие решения;
    • Низкая ликвидность из-за задержек и проскальзываний при исполнении торговых приказов;
    • Проблемы с распознаванием торговых сигналов;
    • Неработоспособность большинства инструментов технического анализа рынка;
    • Высокая эмоциональная напряженность при торговле;
    • Необходимость постоянного мониторинга открытой позиции.

    Неоспоримые преимущества волатильных валютных пар:

    • Высокая прибыльность торговли;
    • Небольшой временной порог возврата инвестиций.

    Какая волатильность валютных пар лучше для трейдера

    Вопрос об определении наилучшей волатильности торговли несколько противоречив. Трейдеры, использующие в своей работе стратегии хеджирования, предпочитают спокойные рынки с низкой волатильностью и торговые инструменты. Многие из них торгуют ночью или во время тихоокеанских и азиатских торговых сессий. Точно так же работают ночные скальперы. В то же время большинство скальпинговых торговых систем рассчитаны на очень волатильные торговые инструменты, торговля идет быстро, с высоким риском, со строгим соблюдением правил стратегии, и это часто приводит к ожидаемому положительному результату.

    Однако представьте, что трейдер-скальпер находит экзотическую торговую пару с феноменальной волатильностью. После применения необходимых инструментов технического анализа в соответствии с торговой стратегией, он разместил ордер на открытие позиции. Проходит час-два, а ордер еще не открыт: на рынке нет ликвидности, нет желающих продать / купить эту валютную пару, кроме него самого по нужной ему цене. Прошел день, и ордер сработал, однако трейдер был неприятно удивлен огромным спредом, который ему еще предстояло отыграть. Проходит еще три часа, и скальпер понимает, что позиция нерентабельна и анализ рынка проводится некорректно.

    На рынках с низкой ликвидностью большинство инструментов технического анализа бесполезны.

    Из приведенного выше примера можно сделать вывод, что, хотя волатильность является довольно важной характеристикой валютных пар, при выборе торгового инструмента следует ориентироваться на нее только после принятия во внимание других не менее значимых факторов.

    Даже самые энергонезависимые валютные пары могут быть не лучшим выбором. Малая амплитуда их ценового движения не позволит трейдеру достичь необходимого уровня прибыльности.

    При торговле без кредитного плеча трейдерам следует в первую очередь ориентироваться на валютные пары с ярко выраженным направлением тренда и высокой ликвидностью и выбирать наиболее волатильные пары из списка полученных торговых инструментов. Если торговля ведется с использованием кредитного плеча, то вам следует снова отдать предпочтение валютной паре, которая имеет четкий тренд и высокую ликвидность, но в то же время имеет среднюю или низкую волатильность.

    Важность волатильности для трейдеров

    каждому трейдеру важно понимать волатильность акции, поскольку разные уровни волатильности подходят для определенных психологических стратегий и моделей. Например, трейдеру Forex, который хочет обеспечить стабильный рост капитала без большого количества рисков, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, очень волатильная валютная пара подходит для трейдера, желающего рисковать, что позволяет получить прибыль от более значительной разницы в ценах, типичной для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют идентифицировать наиболее волатильные валютные пары, а также определять дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность определенных пар. Это позволяет оптимизировать вашу торговую стратегию.

    Настройка индикатора ATR

    Индикатор ATR имеет только одно настраиваемое значение: период. Кроме того, вы также можете настроить визуальную часть: толщину линий, цвет и так далее. Основная особенность касается следующего:

    1. По мере увеличения периода индикатор будет использовать больше значений для расчета среднего диапазона. Это означает, что будет исследован больший участок диаграммы. В результате линия будет намного менее активной, и чем больше период, тем слабее будет реакция.
    2. С уменьшением периода чувствительность к скачкам цен будет увеличиваться, линия осциллятора будет быстрее реагировать на такие скачки активности. В целом все точно так же, как и у любого другого индикатора.

    настройка индикатора atr

    При выборе периода необходимо учитывать некоторые моменты. Например, торговля на часовом графике всегда подразумевает падение активности во время азиатской торговой сессии. Это общеизвестный факт, который, очевидно, влияет на поведение индикатора, если его наложить на H1. Если вы выберете короткий период для таких временных рамок, с началом торгов в Европе значение будет увеличиваться, а затем, с наступлением ночи, уменьшится.

    Флет за день виден даже без индикатора ATR, поэтому лучше работать со значением по умолчанию 14 на H4 или более. В этом случае период индикатора будет содержать не один торговый день или его часть, а более двух. В результате уже будут учитываться две четырехчасовые свечи в каждый день, приходящиеся на Азию.

    Любое движение начинается с небольших изменений, которые в дальнейшем перерастают в тренд. Сначала это минуты, потом — часовые свечи и только дневные. То же самое и с ценовой активностью. Может постепенно увеличиваться. В связи с этим существует широко распространенный метод, который заставит цену намереваться продолжить начатый тренд — точно такое же увеличение значения индикатора ATR от одного таймфрейма к другому.

    То есть мы видим, что диапазон часовых свечей стал шире, поэтому мы смотрим на четыре часа и день. Но необходимо помнить, что индикатор волатильности также будет показывать интервалы фаз коррекции, он не видит разницы между направлениями — только между разницей ранее указанных индикаторов. Следовательно, в условиях довольно волатильной консолидации он будет по-прежнему иметь большое числовое значение. А также модно.

    Разнообразие инструментов для определения значений

    Успешная торговля на валютном рынке требует использования максимальных средств для эффективного анализа и надежных прогнозов. Кому-то для этого достаточно графики и собственных навыков, другие используют массу инструментов. Но измерение волатильности актуально для любого трейдера, поэтому стоит знать инструменты для анализа индикатора.

    какова волатильность

    Индикатор волатильности на рынке Форекс

    Волатильность — это динамически меняющееся число, которое необходимо пересчитывать при появлении новой свечи. Если мы используем дневные свечи, не составит труда пересчитать среднюю волатильность один раз в день, но если мы дневные трейдеры и должны знать волатильность последних 10 свечей за 5-минутный интервал, это совсем другая история.

    Прежде чем говорить об индикаторах, которые помогут в расчете, давайте разберемся, как в принципе рассчитывается средняя волатильность на рынке Форекс.

    Как рассчитать волатильность

    Подсчитать волатильность валютных пар на Форексе несложно. Вы можете самостоятельно определить волатильность, для этого нужно знать всего несколько значений:

    • в каком диапазоне рассчитывается волатильность;
    • Свечи Hello в определенном диапазоне;
    • Низкие свечи в определенном диапазоне.

    Допустим, вам нужно определить среднюю волатильность последних 10 свечей за 15 минут. Для этого откройте M15 и воспользуйтесь формулой:

    Hin — Lown = Tn,

    мы узнаем, сколько расстояния было пройдено в каждой свече.

    Далее необходимо сложить все полученные значения и разделить их на выбранный период.

    Ср волатильность для 10 свечей = (T1 + T2 + T3 +… T10) / 10;

    Затем получаем среднюю дневную волатильность свечей выбранного инструмента за последние 10 свечей на M15.

    ВАЖНЫЙ!
    Если вы выберете слишком широкий диапазон для расчета волатильности, вы можете получить нечеткое значение, так как если диапазон слишком мал, вы можете получить неверные индикаторы.

    Я продемонстрирую это наглядно.

    Как рассчитать волатильность на рынке Форекс

    Ср. Волатильность для 10 свечей = (4 + 4 + 7 + 5 + 7 + 4 + 18 + 7 + 10 + 27) / 10 = 9,3

    Расчет средней волатильности для последних 10 свечей на таймфрейме M15 составляет ~ 9 пунктов (кстати, это средняя, ​​можно даже сказать низкая волатильность).

    Зная все данные, можно создать таблицу в Excel и систематически записывать представляющие интерес показания, но эту работу можно выполнять с компьютера. Просто выработайте алгоритм действий и вуаля, индикатор готов к работе. Давайте посмотрим на некоторые из этих индикаторов волатильности.

    Стандартные индикаторы волатильности

    Анализ волатильности, инструмент не новый. Об этом давно писали в книгах, и разработчики платформы не могли не заметить этот факт. Практически во всех терминалах по умолчанию предусмотрен набор индикаторов волатильности, которые можно установить на график и работать с ними. Стандартный набор индикаторов волатильности включает:

    • Индикатор волатильности среднего истинного диапазона (ATR);
    • Индикатор волатильности полос Боллинджера).
    READ  Алор брокер: тарифы, отзывы, история и возможности для клиентов

    Индикатор волатильности Average True Range (ATR)

    Средний истинный диапазон (ATR) считается основным индикатором волатильности рынка. Он был введен Уэллсом Уайлдером в его книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор используется как компонент многих других индикаторов и торговых систем.

    было отмечено, что чем выше показатели индикатора, тем больше вероятность того, что рыночный тренд остановится и двинется в сторону флэта или полного разворота, и чем ниже показатели индикатора, тем больше вероятность выхода из флэта состояние к трендовому движению.

    Индикатор волатильности ATR

    Индикатор волатильности Bollinger Bands (полосы Боллинджера)

    Индикатор волатильности назван в честь Джона Боллинджера. Визуализация происходит через 3 строки:

    • скользящая средняя за заданный период;
    • верхнее отклонение;
    • меньшее отклонение.

    Теоретически индикатор волатильности полос Боллинджера показывает, является ли рынок перекупленным или перепроданным, тем самым давая трейдеру понять, что делать в данной ситуации.

    В связи с тем, что рынок более 70% времени находится во флэте, полосы Боллинджера удерживают цену в своих пределах, и если цена приближается к верхней линии отклонения, вам следует искать продажи на нижней линии отклонения., вам следует искать покупки. Как только происходит пробой в одном направлении, необходимо дождаться трендового движения.

    Индикатор полос Боллинджера

    Более подробно о полосах Боллинджера я описал здесь.

    Пользовательские индикаторы волатильности

    В большинстве случаев есть много стандартных индикаторов волатильности, тех самых, которые входят в арсенал торговых платформ, но всегда есть кто-то, кому чего-то не хватает. Именно по этой причине программисты разрабатывают собственные версии индикаторов волатильности.

    Может быть, я как-нибудь отредактирую этот раздел и добавлю список таких индикаторов, но сейчас это не то, чем я не хочу заниматься, мне это просто не нужно, потому что, как я сказал выше, достаточно стандартного набора.

    Волатильность, рассчитываемая порталами

    Не могу пройти мимо самых интересных порталов, которые через таблицы показывают волатильность по каждой валютной паре, на любом временном интервале, в любой час. У меня в голове давно была подобная идея, потому что одно дело в том, что вы долгосрочный и дневная волатильность важна для вас, другое дело в том, что вы дневной трейдер, и почасовая волатильность важна для вас. К сожалению, нам не удалось найти таких индикаторов, но я нашел порталы, которые предоставляют такую ​​информацию:

    • Новостной портал Investing.com;
    • Социальная сеть трейдера форекс Myfxbook;
    • Финансовый сайт Mataf.

    Может быть, есть и другие порталы, но я не мог их найти, но и этого было достаточно.

    Новостной портал Investing.com

    Вы должны были знать этот портал давно, потому что именно здесь мы смотрим на календарь экономических событий, но недавно я обнаружил, что здесь вы можете отслеживать волатильность, и я быстро поделюсь этим.

    Investing.com хранит данные о волатильности Forex прямо здесь.

    По ссылке попадаем на страницу, где:

    • вы можете рассчитать волатильность за последние n дней и увидеть таблицу, показывающую волатильность по всем торговым инструментам;

    Волатильность всех пар Investing.com

    • вы можете следить за волатильностью валютного рынка для каждого дня недели;

    Межнедельная волатильность от Investing.com

    • можно узнать коэффициент волатильности по дням;

    Дневная волатильность на Investing.com

    • и, что более интересно, можно определить волатильность в интересующее время дня.

    Часовая волатильность на Investing.com

    Investing.com предоставляет очень важную информацию, но вы все равно можете попробовать ложку дегтя. Когда я отслеживаю волатильность, я хочу навести курсор мыши на определенный столбец и увидеть всю интересующую информацию во всплывающем окне. К сожалению, это не реализовано и приходится самостоятельно сравнивать значение бара со шкалой волатильности.

    Есть надежда, что этот дефект скоро будет исправлен, и портал предоставит ценную информацию в удобочитаемой форме.

    Cоциальная сеть форекс трейдеров Myfxbook

    Администраторы направляют портал Myfxbook в социальную сеть трейдеров Forex. Я знаю этот актив давно, и есть несколько интересных возможностей, таких как мониторинг торгового счета, но на этот раз нас интересует волатильность.

    Перейдя на страницу волатильности сайта Myfxbook, мы находим только таблицу с простыми настройками. Здесь особо не о чем говорить, просто пройдите по ссылке, все увидите и поймете сами.

    Волатильность для всех пар на Myfxbook

    Финансовый сайт Mataf

    Последний человек, о котором я хотел поговорить, — это ресурс Mataf. Администраторы говорят, что их ресурс — это финансовый сайт, пусть будет так. Единственное, пока я бродил по страницам этого сайта, он мне до боли напомнил сайт Investing.com, очень много похоже, ну да ладно.

    Попав на ресурс, мы находим все старые таблицы, в которых можно указать интересующий период, с помощью которого определять среднюю волатильность и список инструментов.

    Волатильность для всех пар на Mataf

    • есть удобный график волатильности по годам;

    Годовая волатильность на Mataf

    • столбцы с указанием волатильности по дням недели;

    Ежедневная волатильность на Mataf

    • и столбцы, показывающие почасовую волатильность.

    Часовая волатильность на Mataf

    Хотя я сказал, что ресурс Mataf чем-то похож на Investing.com, но в отличие от их графиков, Mataf реализует то, что мне хотелось бы. При наведении курсора мыши на столбец диаграммы мне не нужно двигать глазами и искать подходящее число на шкале волатильности, но появляется всплывающее окно со всей интересующей меня информацией.

    Я закончил с порталами, я сказал все, что хотел сказать. Если кто-то знает другие подходящие ресурсы, поделитесь ими в комментариях, думаю, всем будет полезно узнать о них.

    Как применять данные волатильности для получения прибыли?

    Как применить данные волатильности

    На самом деле это довольно просто. Как говорится, все это знают, но никто не применяет. Особенно это актуально для внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.

    Предположим, вы знаете, что средняя волатильность пары GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: Если с начала дня цена выросла на 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевиден: мы не должны этого делать. Потому что вероятность того, что цена превысит еще несколько пунктов, слишком мала. Поэтому не стоит открывать позицию на покупку и, наоборот, следует ориентироваться на медвежьи позиции. Но почему-то люди забывают эту более простую технику и следуют своей системе. Я считаю, что для входа на рынок обязательно включить волатильность, по крайней мере, для внутридневных стратегий.

    Вы можете сделать то же самое с более длительным временем. Представим, что мы знаем, что средняя недельная волатильность GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара поднялась выше 50 пунктов, можно ожидать, что, если цена продолжит падать, существует потенциал около 150 пунктов.

    0003
    Конечно, бывают дни, когда некоторые ходы становятся больше или меньше, но мы стараемся полагаться на статистику.

    Используя его, вы можете рассчитать размер стопов и тейлов. Если мы решим сосредоточиться на данных о волатильности и открыть продажу фунта, то мы постараемся не устанавливать большой тейк-профит (относительно недельного таймфрейма). Потому что наши ожидания в течение недели — 150 баллов. Мы бы использовали специальные индикаторы для определения стопов. Также мы посмотрим на размер канала.

    Если средняя волатильность пары составляет 200 пунктов, глупо ожидать движения на 1000 пунктов. Хотя бы в течение недели. Следовательно, волатильность также может использоваться для расчета рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, вы можете рассчитать, что произойдет, если сработают все стопы. Конечно, рынок не обязан подчиняться вашим расчетам, но это обеспечивает поддержку для вашего удобства и торговли.

    Канал Кельтнера – индикатор волатильности для MT4

    Индикатор был создан в 1960 году К. Келтнером. Названный в честь своего создателя, инструмент отображает на графике канал, внутри которого движется цена. Его внешний вид очень похож на полосы Боллинджера и также состоит из трех движений.

    Канал Келтнера и полосы Боллинджера отличаются друг от друга алгоритмами расчета изогнутых линий, которые являются границами канала. Инструмент Кельтнера менее чувствителен к рыночным изменениям и обеспечивает более плавные показания. Поэтому его сигналы намного точнее, но при этом они поступают гораздо реже.

    Канал Келтнера - индикатор волатильности для MT4

    Силы рыночной волатильности по Келтнеру определяются так же, как и по Боллинджеру. Чем шире канал, тем выше волатильность. Узкий канал сигнализирует о том, что рынок во флэте. Направление границ канала указывает на тренд графика. Например, если линии «смотрят» вверх, тренд бычий, а если вниз — медвежий.

    Источники

    • https://stolf.today/volatilnost-valyutnyx-par.html
    • https://ru.brokers.best/schools/chto-takoe-volatilnost-valyutnyh-par-na-foreks.html
    • https://forex-method.ru/indikatory-volatilnosti-dlya-mt4
    • https://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator
    • https://internetboss.ru/indikator-volatilnosti-atr/
    • https://strategy4you.ru/forex-indicators/indikator-volatilnosti-dlya-mt4.html
    • http://www.tevola.ru/trading/method-analiz/tekhnicheskij-analiz/volatility.html
    • https://tlap.com/volatilnost-na-forex/
    • https://popecon.ru/indikatory-volatilnosti-foreks.html





    Поделиться с друзьями
    Оцените автора
    ( Пока оценок нет )
    Компас блогера
    Adblock
    detector